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资讯 > 人工智能 > 人工智能大数据——太极AI软件交易回顾(第2期)
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人工智能大数据——太极AI软件交易回顾(第2期)

原创 时间:01-03 15:59 阅读:74421次 来源:财经豹社

摘要:上周(12.11.---12.15.)是国际外汇市场大幅震荡的一周,究其原因,主要是北京时间周四(12.14.)凌晨3点美联储公布2017年度第三次加息0.25个百分点,这是市场已经认知和预期操作了的,并没有大的出入;最关键的是:之后的美联储主席耶伦的记者会,她在会上发表的言论历来都会被市场充分解读(有时过度解读)并进行未来操作的依据。

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上周(12.11.---12.15.)是国际外汇市场大幅震荡的一周,究其原因,主要是北京时间周四(12.14.)凌晨3点美联储公布2017年度第三次加息0.25个百分点,这是市场已经认知和预期操作了的,并没有大的出入;最关键的是:之后的美联储主席耶伦的记者会,她在会上发表的言论历来都会被市场充分解读(有时过度解读)并进行未来操作的依据。

从美指来看,周初继续延续反弹,在周三(美国时间)受耶伦记者会的言论影响而大跌(市场的解读是美联储趋向于鸽派),而在周四周五又再次反弹,走出一个“之”字形态;所以各种非美货币和资产也都出现了大幅震荡的行情。

在这种宽幅震荡的大环境之下,靠人为的手动交易是很容易出错的,机械的EA交易也很难及时地根据行情的复杂变化而作出相应的调整。比如:如果采用趋势交易策略,本周的行情会在刚刚突破,趋势交易者追加以后不久就反转,从而导致趋势交易者的亏损或难以盈利;而区间操作也很容易受伤,因为震荡的幅度太大而容易超出预设的区间,导致区间交易策略的反复被扫止损而最终导致亏损。

面对如此复杂的局面,我们小豹的AI系统是如何应对的呢?沧海横流,方显英雄本色!大家看我们的实盘账户:

我们的AI选择了5个外汇品种的对冲套利策略!因为我们是在事后总结,但是对于AI在本周复杂局面之下的正确选择,我们不得不给与高度评价!这种多品种的对冲操作,最根本的出发点就是要回避单一品种的风险,实现系统性的,均衡性的风险和收益平衡!具体来看,我们的AI选择了两套5个品种的对冲策略:

一组是镑纽,镑日,纽日,欧纽,欧镑同时开仓和平仓,利用镑纽和其他四个品种之间的正向相关性进行反向对冲操作;其中镑日,纽日,欧纽和欧镑之间形成了非常复杂的关系,但是他们的共同作用结果又和镑纽形成了正向的相关性,充分研究了它们之间的关系之后,在巨大的数据库的统计之上,就形成了现在的对冲操作策略。

【注:所谓不同品种之间的相关性,是指两个或者两个以上的交易品种之间,存在着同涨同跌的特性(即为正相关);或者存在着一个涨,另一个就跌的特性(即为负相关);并且这种正,负相关性中还有相关系数的复杂关系。】

二组是澳纽,澳美,镑澳,镑纽,纽美同时开仓和建仓,类似于第一套策略,也是利用澳纽和其余四个品种之间的正向相关性进行的反向对冲操作策略。

除此之外,AI还在实际操作过程中,利用数据库的统计资料,在对冲区间之内增减仓位,实现了利润和风险的极好的平衡!这是我们手动操作所达不到的高度!

最后的结果一目了然:本周盈利619美元,2.3%的利润率,并且还有未平仓的浮动赢利。

展望本月之后的两周,因为到了西方圣诞节这个最大的节日,估计行情会进入平淡期,越是圣诞节的前后越是平淡,但是我相信我们的AI系统同样会给我们带来惊喜的!


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