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资讯 > 互联网金融 > 由感恩节的火鸡 到归纳法的黑天鹅
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由感恩节的火鸡 到归纳法的黑天鹅

首发且原创 时间:12-08 18:50 阅读:15129次 来源:美鹰咨询

摘要:在休谟的基础上,英国哲学家伯特兰·罗素提出了这个“鸡的问题”,而到了塔勒布这里,就变成了美版的“火鸡问题”

罗素的火鸡问题


在火鸡饲养场里,有一只火鸡发现,第一天上午9点钟主人给它喂食。然而作为一个卓越的归纳主义者,它并不马上作出结论。它一直等到已收集了有关上午9点给它喂食这一经验事实的大量观察;而且,它是在多种情况下进行这些观察的:雨天和晴天,热天和冷天,星期三和星期四……它每天都在自己的记录表中加进新的观察陈述。最后,它的归纳主义良心感到满意,它进行归纳推理,得出了下面的结论:“主人总是在上午9点钟给我喂食。”可是,事情并不像它所想像的那样简单和乐观。在圣诞节前夕,当主人没有给它喂食,而是把它宰杀的时候,它通过归纳概括而得到的结论终于被无情地推翻了。大概火鸡临终前也会因此而感到深深遗憾。


大哲学家罗素在阐述他同行所谓的归纳问题或归纳性知识问题时(这显然是一切问题之母),举了一个绝妙的关于意外的例子。我们如何在逻辑上从特定的个例走向概括性的结论?我们是如何知道我们已经知道的?我们是如何知道我们通过已知的事物与事件便足以使我们推断出它们的其他特性的?从观察中获得的任何知识中都有陷阱。


想象一只每天有人喂食的火鸡。每次都使它相信生命的一般法则就是每天得到“为它的最大利益着想”(政客们都这么说)的友善人类的喂食。感恩节前的星期三下午,一件意料之外的事情将发生在它身上,从而导致一次信念的转变。


如何从过去的知识中知道未来,或更为概括地说,如何从(有限的)已知推测(无限的)未知。再想想喂食的例子:一只火鸡如何通过对昨天的观察知道明天喂给它的食有多少?可能很多,但肯定比它想象的少一点,但就那“少一点”会使事情有完全的不同。


火鸡问题可以推广到所有“喂你的那只手也可能是拧断你脖子的那只手”的情况。


我们再进一步探讨归纳法最令人不安的一面:反向学习。假设火鸡的经验并不是没有价值,而是一个负价值。它从观察中学习,正如我们都被建议的那样(毕竟这是人们相信的科学方法)。随着友好喂食次数的增加,它的信心也增加了,虽然被屠杀的危险越来越近,它却感到越来越安全。想一想,当危险最大时,安全感却达到最大值!但真正的问题比这更具有普遍性,它直指经验知识本身。某种东西在过去一直起作用。而我们过去获得的知识实际上顶多是无关痛痒或虚假的知识,甚至是危险的误导。


想想第一次世界大战给我们带来的惊讶。在拿破仑引发的那些战争之后,世界经历了一段和平,使所有观察者都相信具有严重毁灭性的战争停止了。但是意外发生了,它成为截至当时人类历史上最惨烈的战争。


注意,这一事件过后,你开始预测再出现意外的可能性,也就是说仅仅在你遭遇意外事件这个问题中考虑意外事件,而不在别的问题中考虑。喜欢引用他人观点的业余分子(即在文章中摆满某个死去的权威的言论的作者或学者)会认为,如英国哲学家托马斯.霍布斯所说,有怎样的前因就有怎样的后果。那些无条件相信过去经验的人应该看一看著名的船长对这一观点的表述:


根据我所有的经验,我没有遇到任何……值得一提的事故。我在整个海上生涯中只见过一次遇险的船只。从未见过失事船只,从未处于失事的危险中,也从未陷入任何有可能演化为灾难的险境。


——E.J. 史密斯,泰坦尼克号船长,1907年


史密斯船长的船于1912年沉没,成为历史上被提及次数最多的沉船事故。


我们担心的太晚了,而且是在事后。错误地把过去的一次天真观察当成某种确定的东西或者代表未来的东西。


以上摘自《黑天鹅


火鸡告诉我们,预测不靠谱,专家是巫师


其实,最早对归纳法提出质疑的是苏格兰哲学家大卫·休谟,他说:“运用归纳法的正当性永远不可能从理性上被证明。”休谟认为要证明归纳法的正确性,必须要满足一个隐含假设:“未来将和过去一样”,如果不满足这个连续性假设,任何从经验上归纳出来的道理,无论听上去再有道理都是不理性的,例如:太阳从东方升起。


休谟的基础上,英国哲学家伯特兰·罗素提出了这个“鸡的问题”,而到了塔勒布这里,就变成了美版的“火鸡问题”。


火鸡问题很有力的对基于归纳法的所谓科学提出了质疑,尤其是统计学被完全废掉了,正如《黑天鹅》这本书讨论的核心问题,在极端斯坦(塔勒布提出的一个概念,复杂系统,股市、经济、自然,而那些不会发生极小概率事件的简单系统,如寿命、赌场,被称为平均斯坦)之中,无论有多少历史数据支持的大概率都不靠谱,一个从未发生的、未知的、隐蔽的极小概率事件就足以带来毁灭性的后果,而且在灾难发生之后,人们都无法解释清楚黑天鹅到底是怎么发生的,更可悲的是,人们会忘记它,过滤它,只筛选出那些“正常”的数据。


而这一结论让一些靠预测为生的专家成为无用之人,在道德上甚至被归位于骗子或傻瓜,在社会科学领域,极端斯坦统治的金融、商业、媒体、医学、社会学等尤甚,道理很简单,因变化而需要知识的事物,与未来有关,并且其研究是基于不可重复的过去的行业是没有专家的,经济学家、金融预测者、政治学家、临床心理医生、精神病医生、法官、顾问、人事官员、分析师……这个名单很长,基本上都与巫师画上了等号。

专家是习惯“筛选”有利于自己的信息,思维狭隘的人。只有在筛选不会导致错误的平均斯坦领域,因为黑天鹅事件影响有限,所以专家会表现好于普通人。那些更接近于数学而非经验的领域,统计学的高斯钟形曲线才会成立。


塔勒布是一个经验主义怀疑论者,是行动者而非理论家


塔勒布不只是一个理论家,他的理论完全出自于实践,而他的实践使其做学术完全不用考虑钱,要知道“反脆弱”最主要的一点就是要有选择能力,也即是自由。在1987年市场崩盘时,27岁的他就已经财务自由。(那次崩盘发生在里根上台实体经济不好,流动性过剩,之后人们认为是大量量化程序的使用加剧的股票和股指期货的负反馈造成的)。

塔勒布的投资策略就是买入行权价格很低、无价值的认沽权证,他用一种独特方式做空美国股市,互联网泡沫、俄罗斯金融危机、9·11、次贷危机,每一次黑天鹅他都暴富一次。这个策略完全符合他的“正面黑天鹅”,也是后来的“反脆弱”理论。用每次都很低的损失,换取一次“黑天鹅”的收益。


塔勒布教会我们黑天鹅世界的生存法则

塔勒布的《随机漫步的傻瓜》,《黑天鹅》,《反脆弱》在国内都翻译了,《动态对冲避险:如何对付那些香草味的和异国情调的期权》是写给交易员的书,因为太专业国内没翻。塔勒布的书可以很通俗易懂,也可以很晦涩难懂。


每个人都说投资要理性,可是这句话和要做好人一样说了等于没说。我们从塔勒布这,可以学到很多黑天鹅世界的生存方法:不预测、博学、更相信经验、对信息做减法、大的决策要保持怀疑精神、不相信专家、小心政府及计划者、保持一定的冗余、坚守自由(这并不只是价值观,对于商贸文明的欧洲人很早就明白了这个道理,他关乎个人机会)以得到更多的选择、接受波动、拥抱失败、寻找正面黑天鹅的机会(如社交)、当损失有限时(资产比例20%),要大胆投机,他推荐的资产配置比例:80%投资低风险资产,20%投机高风险的资产,避开所谓的中等风险资产,因为这部分投资有黑天鹅,风险并不低,这就是他所谓的哑铃原则。


微信号:向毅海外投资

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